9月25日の夜から28日早朝にかけての大暴落
ご存じの通り、9月25日22時～23時にかけてGOLDが下落を始め、サポートを割り込んだことにより急速に下落がすすみました。
結果9月28日早朝まで540pipsもの大暴落相場となりました。
特に重要指標もない状況ではここまで戻りのない相場は珍しく、今回の理由としては異常なドル買い（円安）が進み過ぎたことによる影響であると考えられます。
大きな指標もなかった状況で普段通りにEA稼動していたトレーダーも多く、これによりSNSでは『GOLDEA破綻』というワードが散見されています。上図のチャートのようにほとんど戻りもない下落であれば【単なるマーチンEA】であれば26日中には破綻していたのではないかと予想されます。単なるマーチンEAでなくても、すべてのGOLDEAは苦戦を強いられていたはずです。
紹介しているEA達はどうだったか？
状況としてはEAによって様々です。それぞれの強み弱みがそのまま表れているという結果となっています。
今回の相場は、大きな戻りのないダラダラと続く下落相場であったため、稼働と途中で停止してリスク回避するタイプのEAはかなり苦戦しました。
具体的に上げると、アント・スパイダーです。この2つは急相場が来たら稼働を停止したり・変則ナンピンを使って急相場を回避するロジックが特徴です。しかし停止した後も相場が反転せずダラダラと下落が続いた場合には利確が出来ず含み損が膨らんでしまいます。平常時に発生する急落急騰には無類の防御力を発揮するのですが今回のような大暴落にはかなり厳しい状況となりました。
この2つに関しては、破綻したというご報告もいただいています。逆に破綻していないというご報告もいただいています。
破綻者した・破綻者しなかったの違いは？
これはどんなEAでも発生し議論されるところで、
- 運用資金量の大小
- 使用している証券会社の違い
- 証券会社のサーバーの違い
- 稼働環境
等が理由だと考えています。
私自身、今回の大暴落時にどちらも同じXMでマイクロ口座とスタンダード口座を運用しており、それらを比較した時にポジションを保有している価格やドローダウン率の違いが大幅にあることを確認しています。ミラートレードのようなコピーでなければ発生してします現象です。その少しのずれが利確出来たりできなかったりの差が出てしまいます。
逆に高速利確ロジック系が抜群に良かった
今回の大暴落で力を発揮したのが、ジャリコやアイアンなどの利確速度が速いEA達です。急落した後に少し反転したタイミングで全決済となり、また次の急落後の少しの反転時に全決済という流れを繰り返し完全に影響がなかったと言ってよい状態でした。
必ず得意相場と不得意相場が存在する
裁量トレードではなく自動トレードである以上、得意な相場と不得意な相場が存在します。これはまんべんなくすべての相場に完全に強いというEAを作ることは不可能で、どこかを出せばどこかが引っ込み必ず長所短所ができてしまいます。
そのバランスが絶妙なEAをご提供できるようにエンジニアと共に必死に頭をひねっている日々です。
弱点を補う基本はポートフォリオ構築
手っ取り早く弱点を補うためには『ポートフォリオ構築』が答えです。
ポートフォリオ構築は前々からお伝えしている方法で、得意不得意を補い合うことができてもし1つが破綻しても他のEAの利益と合算して『トータルプラスになればOK』を目指し利益を残す方法です。
１つのEAに資金をオールインするのではなく分散投資して資金を少しでも増やす方法をご選択ください。
わからないことがあればお気軽にご相談ください！
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